Forex High Frequency Trading

Forex Robots: HF-scalping EURUSD, AUDUSD Beperkte tyd bied vanaf BJF Trading Group Inc. Forex robot HF-scalping Forex robot (MT4 Expert adviseur) HF-scalping is 'n hoë-frekwensie ten volle outomatiese handel strategie vir MT4 platform, gebaseer op die prys beweging aanwyser en Keltner Channel aanwyser. Die robot ontleed nie net die lengte van die minuut kerse (M1), maar ook die tydelike eienskappe van die vorming van kerse (die vorming van hoë en lae). HF-scalping Forex robot is sensitief vir makelaar, en jy ware ECN / STD rekening nodig. Hoë-frekwensie Verduideliking hoë-frekwensie handel - 'N rekenaar-gedrewe belegging handel strategie wat 'n hoë transaksie volume, baie kort duur posisies, en 'n vinnige reëlgebaseerde outomatiese koop en verkoop beklemtoon. Hoë-frekwensie handel uitgevoer word deur 'n rekenaar algoritmes, wat uitgevoer word deur beleggingsmaatskappye wat reageer op pre-gespesifiseerde marktoestande te kort termyn winste te genereer. Trading Voorbeelde Keltner Channel Verduideliking Keltner kanaal is 'n tegniese ontleding aanwyser wat 'n sentrale bewegende gemiddelde lyn plus kanaal lyne op 'n afstand bo en onder. Die aanwyser is vernoem na Chester W. Keltner (19091998) wat dit in sy 1960 boek Hoe om geld te maak in kommoditeite beskryf. Hierdie naam is deur diegene wat van hom daaroor gehoor toegepas, maar Keltner noem dit die tien-dae bewegende gemiddelde handel reël en inderdaad het geen aanspraak op enige oorspronklikheid vir die idee. In Keltners beskrywing van die middellyn is 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van tipiese prys, waar tipiese prys elke dag is die gemiddelde van 'n hoë, lae en naby, Die bo en onder lyne getrek word 'n afstand van daardie middellyn, op 'n afstand wat is die eenvoudige bewegende gemiddelde van die afgelope 10 dae handel reekse (dws reeks hoog na laag op elke dag). Die handel strategie is om 'n sluiting bo die boonste lyn as 'n sterk bullish sein, of 'n sluiting onder die onderste lyn so sterk lomp sentiment beskou, en koop of te verkoop met die tendens dienooreenkomstig, maar miskien met ander aanwysers te bevestig. wikipedia. org Live rekening te monitor 1 Live rekening monitering 2 Trading Resultaat Ontleding deur valuta EURUSD AUDUSD Risiko van Run Ontleding Beperkte tyd aanbod Forex robot HF-scalping 1 JForex en 1 MT4 lisensie Prys: 1100 Prys: 819 Prys: 491 eenmalige betaling gratis ondersteuning geld terug waarborg: 30 daysStrategies Vir Forex Algorithmic Trading As gevolg van die onlangse omstredenheid, het die forex mark onder verhoogde ondersoek is. Vier groot banke is skuldig bevind aan sameswering om wisselkoerse, wat handelaars aansienlike inkomste belowe met 'n relatief lae risiko manipuleer gevind. In die besonder, die wêreld se grootste banke het ooreengekom om die prys van die Amerikaanse dollar en euro vanaf 2007 te manipuleer deur middel van 2013. Die forex mark is merkwaardig ongereguleerde ondanks die hantering 5000000000000 - worth transaksies elke dag. As gevolg hiervan, het die reguleerders die aanvaarding van algoritmiese handel aangemoedig. 'n stelsel wat wiskundige modelle gebruik in 'n elektroniese platform om ambagte te voer in die finansiële markte. As gevolg van die hoë volume van die daaglikse transaksies, forex algoritmiese handel skep groter deursigtigheid, doeltreffendheid en elimineer menslike vooroordeel. 'N Aantal verskillende strategieë kan deur handelaars of maatskappye in die forex mark word nagestreef. Byvoorbeeld, motor verskansing verwys na die gebruik van algoritmes te portefeulje te verskans of om posisies doeltreffend skoon te maak. Behalwe motor-verskansing, algoritmiese strategieë sluit in statistiese handel, algoritmiese uitvoering, direkte toegang tot die mark en 'n hoë frekwensie handel, wat almal kan toegepas word op transaksies forex. Auto Verskansing in te belê, verskansing is 'n eenvoudig manier van die beskerming van jou bates van beduidende verliese deur die vermindering van die bedrag wat jy kan verloor as iets onverwags gebeur. In algoritmiese handel, kan verskansing outomatiese ten einde 'n handelaars blootstelling aan risiko te verminder. Hierdie outomaties gegenereer verskansing opdragte uit te voer gespesifiseerde modelle om te bestuur en te monitor die risiko vlak van 'n portefeulje. Binne die forex mark, die primêre metodes van verskansing ambagte is deur kol kontrakte en valuta-opsies. Spot kontrakte is die koop of verkoop van 'n buitelandse valuta met onmiddellike lewering. Die fprex lokomark het aansienlik gegroei uit die vroeë 2000's as gevolg van die instroming van algoritmiese platforms. In die besonder, die vinnige verspreiding van inligting, soos weerspieël in die mark pryse, laat arbitrage geleenthede om op te staan. Arbitrage geleenthede vind plaas wanneer pryse geldeenheid uitlijnfout geword. Driehoekige arbitrage. soos dit in die forex mark is bekend, is die proses van die omskakeling van een geldeenheid terug in homself deur middel van verskeie verskillende geldeenhede. Algoritmiese en hoë frekwensie handelaars kan net hierdie geleenthede te identifiseer deur middel van outomatiese programme. As 'n afgeleide. forex opsies werk in 'n soortgelyke wyse as 'n opsie op ander vorme van sekuriteite. Die buitelandse valuta opsies gee die koper die reg op 'n spesifieke wisselkoers om te koop of te verkoop die geldeenheid paar op 'n stadium in die toekoms. Rekenaarprogramme het binêre opsies outomatiese as 'n alternatiewe manier om buitelandse valuta handel te verskans. Binêre opsies is 'n tipe opsie waar Payoffs neem een ​​van twee uitkomste: óf die handel vestig op nul of op 'n voorafbepaalde trefprys. Statistiese analise Binne die finansiële sektor, statistiese analise is steeds 'n beduidende instrument in die meting van prysbewegings van 'n sekuriteit met verloop van tyd. In die forex mark, is tegniese aanwysers wat gebruik word om patrone wat kan help om te voorspel toekomstige prysbewegings te identifiseer. Die beginsel dat die geskiedenis herhaal homself is fundamenteel tot tegniese ontleding. Sedert die FX mark 24 uur per dag te werk, die robuuste hoeveelheid inligting daardeur verhoog die statistiese betekenisvolheid van voorspellings. As gevolg van die toenemende sofistikasie van rekenaarprogramme, het algoritmes gegenereer in ooreenstemming met tegniese aanwysers, insluitende bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) en relatiewe sterkte-indeks (RSI). Algoritmiese programme stel spesifieke tye wanneer geldeenhede moet gekoop word of verkoop word. Algoritmiese uitvoering algoritmiese handel vereis 'n uitvoerbare strategie wat fondsbestuurders kan gebruik om groot bedrae van bates te koop of te verkoop. Handel stelsels volg 'n pre-gespesifiseerde stel reëls en geprogrammeer is om 'n bevel kragtens sekere pryse, risiko's en belegging horisonne uit te voer. In die forex mark, direkte toegang tot die mark kan koop-kant handelaars forex bestellings direk uit te voer op die mark. Direkte toegang tot die mark vind plaas deur elektroniese platforms, wat dikwels verlaag koste en handel foute. Tipies, is die saak op die mark beperk tot makelaars en Market makers egter direkte toegang tot die mark bied koop-kant maatskappye toegang tot sell-side-infrastruktuur, die toestaan ​​van kliënte groter beheer oor ambagte. As gevolg van die aard van algoritmiese handel en die FX markte, uitvoering orde is baie vinnig, sodat handelaars om van korte duur handel geleenthede aan te gryp. High Frequency wat handel dryf as die mees algemene subset van algoritmiese handel, het 'n hoë frekwensie handel toenemend gewild in die forex mark. Op grond van komplekse algoritmes, hoë frekwensie handel is die uitvoering van 'n groot aantal transaksies teen 'n baie vinnige spoed. As die finansiële mark gaan voort om te ontwikkel, vinniger uitvoering spoed toelaat handelaars om voordeel te trek uit winsgewende geleenthede in die forex mark te neem, is 'n aantal hoë frekwensie handel strategieë ontwerp om winsgewend arbitrage en likiditeit situasies te herken. Met dien verstande bestellings vinnig uitgevoer, handelaars kan arbitrage hefboom te sluit in risiko-vrye winste. As gevolg van die spoed van 'n hoë frekwensie handel, kan arbitrage ook gedoen word oor spot en toekomstige pryse van dieselfde munt pare. Voorstanders van 'n hoë frekwensie beurs in die geldeenheid mark beklemtoon sy rol in die skep van 'n hoë graad van likiditeit en deursigtigheid in ambagte en pryse. Likiditeit geneig deurlopende en gekonsentreer te wees, want daar is 'n beperkte aantal produkte in vergelyking met aandele. In die forex mark, likiditeit strategieë ten doel om orde wanbalanse en prys verskille tussen 'n spesifieke geldeenheid paar op te spoor. 'N bevel wanbalans ontstaan ​​wanneer daar 'n oormaat aantal te koop of te verkoop bestellings vir 'n spesifieke bate of geldeenheid. In hierdie geval, 'n hoë frekwensie handelaars optree as likiditeit verskaffers, verdien die verspreiding deur arbitrage die verskil tussen die koop en verkoop. Die bottom line Baie doen 'n beroep vir 'n groter regulering en deursigtigheid in die forex mark in die lig van onlangse skandale. Die groeiende aanvaarding van forex algoritmiese handel stelsels kan effektief deursigtigheid te verhoog in die forex mark. Behalwe deursigtigheid, is dit belangrik dat die forex mark vloeistof met 'n lae prys wisselvalligheid bly. Algoritmiese handel strategieë, soos motor verskansing, statistiese analise, algoritmiese uitvoering, direkte toegang tot die mark en 'n hoë frekwensie handel, kan die prys teenstrydighede, wat winsgewende geleenthede vir traders. Institutional FX inhou In die gebruik van hierdie webwerf word geag om gelees en het ingestem om bloot die volgende terme en voorwaardes: die volgende terme van toepassing op hierdie bepalings en voorwaardes, Privaatheidsbeleid en Disclaimer Kennis en enige of alle ooreenkomste: kliënt, jy en jou verwys na jou, die persoon toegang tot die webwerf en die aanvaarding van die Maatskappy se terme en voorwaardes. Die maatskappy, onsself Ons en die VSA, verwys na ons maatskappy. Party, partye, of ons, verwys na beide die kliënt en onsself, of óf die kliënt of onsself. Alle terme verwys na die aanbod, aanvaarding en oorweging van betaling wat nodig is om die proses van ons hulp onderneem om die kliënt in die mees geskikte manier, hetsy deur formele vergaderings van 'n vaste duur, of op enige ander wyse, vir die uitsluitlike doel van die vergadering van die kliënte se behoeftes ten opsigte van die voorsiening van die maatskappy se gestelde dienste / produkte, in ooreenstemming met en onderhewig aan, heersende Engelse reg. Enige gebruik van die bogenoemde terme of ander woorde in die enkelvoud, meervoud, hoofletters en / of hy / sy of hulle geneem as verwissel en dus as 'n verwysing na dieselfde. Ons is verbind tot die beskerming van jou privaatheid. Gemagtigde werknemers binne die maatskappy op 'n behoefte om te weet basis net enige inligting van individuele kliënte gebruik. Ons is voortdurend hersien ons stelsels en data om die beste moontlike diens aan ons kliënte te verseker. Die Parlement het spesifieke misdrywe geskep vir ongemagtigde optrede teen die rekenaar stelsels en data. Ons sal enige sodanige optrede met die oog te ondersoek om die vervolging en / of die neem van 'n siviele geding om skadevergoeding teen diegene wat verantwoordelik is herstel. Ons is geregistreer kragtens die Wet 1998 Data Protection en as sodanig, kan enige inligting met betrekking tot die kliënt en hul onderskeie kliënte Records geslaag aan derde partye. Tog is kliënt rekords beskou as vertroulik en sal dus nie bekend gemaak word nie aan enige derde party, behalwe Finansies magnate. As wetlik verplig om dit te doen om die toepaslike owerhede. Ons sal nie verkoop nie, deel, of jou persoonlike inligting te huur om 'n derde party of gebruik jou e-pos adres vir ongevraagde pos. Enige e-pos gestuur word deur hierdie maatskappy sal slegs in verband met die voorsiening van ooreengekome dienste en produkte. Disclaimer Uitsluitings en Beperkings Die inligting op hierdie webwerf word verskaf op 'n voetstoots 'basis. Om die volle omvang van die wet, die maatskappy: sluit alle voorstellings en waarborge met betrekking tot hierdie webwerf en sy inhoud of wat is of mag word deur enige affiliasies of enige ander derde party, insluitend met betrekking tot enige onakkuraathede of weglatings in hierdie webwerf en / of die Maatskappy se literatuur en sluit alle aanspreeklikheid vir skade wat voortspruit uit of in verband met jou gebruik van hierdie webwerf. Dit sluit in, maar nie beperk tot, direkte verlies, verlies van besigheid of winste (of die verlies van sodanige winste was afsienbare, ontstaan ​​in die normale gang van dinge of jy hierdie maatskappy van die moontlikheid van sulke potensiële verlies aangeraai), skade veroorsaak na jou rekenaar, rekenaarsagteware, stelsels en programme en die data daarop of enige ander regstreekse of onregstreekse, gevolglike en toevallige skade. Finansies magnate egter nie uitsluit aanspreeklikheid vir dood of persoonlike besering wat veroorsaak word deur sy nalatigheid. Bogenoemde uitsluitings en beperkings van toepassing slegs in die mate toegelaat deur die wet. Nie een van jou wetlike regte as 'n verbruiker geraak. Ons gebruik IP-adresse om tendense te analiseer, administreer die webwerf, hou gebruikers beweging en breë demografiese inligting te versamel. IP-adresse word nie gekoppel aan persoonlike inligting. Verder vir stelsels administrasie, die opsporing van gebruikspatrone en die oplos van probleme, ons webservers outomaties inteken standaard toegang tot inligting, insluitend tipe leser, toegang tye / oop pos, versoek URL, en verwysing URL. Hierdie inligting word nie gedeel met derde partye en word slegs gebruik binne hierdie maatskappy op 'n behoefte-te-weet basis. Enige individueel identifiseerbare inligting wat verband hou met hierdie data sal nooit gebruik word op enige manier anders as dié hierbo sonder jou toestemming vermeld. Soos die meeste interaktiewe webwerwe hierdie webwerf of ISP Maatskappy se gebruik koekies om ons in staat stel om gebruikers besonderhede vir elke besoek haal. Koekies gebruik word in sommige gebiede van ons webwerf om die funksies van hierdie gebied in staat stel en gemak van gebruik vir die mense besoek. Skakels na hierdie webwerf Jy mag nie 'n skakel na 'n bladsy van die webwerf te skep sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie. As jy dit doen 'n skakel na 'n bladsy van die webwerf wat jy doen dit op jou eie risiko en die uitsluitings en beperkings wat hierbo uiteengesit is, sal van toepassing wees op die gebruik van hierdie webwerf deur 'n skakel na dit. Links van hierdie webwerf Ons moenie te monitor of die inhoud van ander party se webwerwe wat verband hou met hierdie webtuiste te hersien. Menings of materiaal wat op sulke webwerwe is nie noodwendig gedeel of onderskryf deur ons en moet nie as die uitgewer van sulke menings of materiaal beskou word. Wees asseblief bewus daarvan dat ons nie verantwoordelik vir die privaatheid praktyke of die inhoud van hierdie webwerwe. Ons moedig ons gebruikers om bewus te wees wanneer hulle ons webwerf amp te verlaat om die privaatheid stellings van hierdie plekke te lees. Jy moet die sekuriteit en betroubaarheid van enige ander webwerf verbonde aan hierdie webwerf of verkry word deur jouself hierdie webwerf, voordat u enige persoonlike inligting aan hulle te evalueer. Hierdie maatskappy sal geen verantwoordelikheid vir enige verlies of skade in watter wyse nie, hoe ookal veroorsaak, as gevolg van jou bekendmaking aan derde partye van persoonlike inligting. Kopiereg en ander relevante intellektuele eiendom bestaan ​​op alle teks met betrekking tot die Maatskappy se dienste en die volle inhoud van hierdie webwerf. Alle regte voorbehou. Alle materiaal op hierdie webwerf word beskerm deur die Verenigde State kopiereg en mag nie gereproduseer, versprei, versend, vertoon, gepubliseer of uitgesaai word sonder die skriftelike toestemming van Finansies magnate. Jy mag nie wysig of te verwyder enige handelsmerk, kopiereg of ander kennisgewing van afskrifte van die inhoud. Alle inligting op hierdie bladsy is onderhewig aan verandering. Die gebruik van hierdie webwerf aanvaarding van ons Gebruikers ooreenkoms. Lees asseblief ons Privaatheidsklousule en legal inligting. Handel buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir you. Before besluit om buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring en risiko-aptyt handel. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n verlies van sommige of al jou aanvanklike belegging kan volhou en daarom moet jy nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Jy moet bewus wees van al die risiko's wat verband hou met die buitelandse valuta handel en soek raad van 'n onafhanklike finansiële adviseur indien u enige twyfel het. Menings te Finansies magnate is dié van die individuele skrywers en nie noodwendig die mening van Fthe maatskappy of sy bestuur verteenwoordig. Finansies magnate het nie geverifieer die akkuraatheid of basis-in-feit van enige eis of verklaring deur 'n onafhanklike skrywer: foute en weglatings mag voorkom. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting wat op hierdie webwerf, deur Finansies magnate, sy werknemers, vennote of bydraers, word as algemene mark kommentaar en maak nie belegging advies uitmaak. Finansies magnate sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue op die inligting kan ontstaan. Geen van die partye strafbaar met die ander vir enige versuim om enige verpligting uit te voer ingevolge 'n ooreenkoms wat as gevolg van 'n gebeurtenis buite die beheer van so 'n party, insluitend maar nie beperk tot enige Wet van God, terrorisme, oorlog, politieke insypeling, opstand, oproer , burgerlike onrus, die optrede van die burgerlike of militêre gesag, opstand, aardbewing, vloed of enige ander natuurlike of mensgemaakte gebeurlikheid buite ons beheer, wat die beëindiging van 'n ooreenkoms of kontrak veroorsaak aangegaan of wat kon redelik voorsienbaar was. Enige party wat geraak word deur so 'n geval sal die ander party van dieselfde onverwyld inlig en sal alle redelike pogings gebruik om te voldoen aan die terme en voorwaardes van enige ooreenkoms hierin vervat. Mislukking van een van die partye aan te dring op streng uitvoering van 'n bepaling van hierdie of enige ander ooreenkoms of die mislukking van een van die partye tot enige reg of remedie waartoe dit, hy of hulle geregtig hieronder sal 'n kwytskelding nie daarvan uitmaak oefen en sal nie veroorsaak dat 'n vermindering van die verpligtinge ingevolge hierdie of enige ander ooreenkoms. Geen afstanddoening van enige van die bepalings van hierdie of enige ander ooreenkoms van krag wees tensy dit uitdruklik so te wees en deur beide partye onderteken. Kennisgewing van Verandering Die Maatskappy behou die reg voor om hierdie voorwaardes van tyd tot tyd verander soos dit goeddink Jou volgehoue ​​gebruik van die webwerf sal u aanvaarding van enige aanpassing aan hierdie terme aan te dui. Indien daar enige veranderinge aan ons privaatheidsbeleid, sal ons bekend maak dat hierdie veranderinge is gemaak op ons tuisblad en op ander belangrike bladsye op ons webwerf. Indien daar enige veranderings in die manier waarop ons gebruik ons ​​webwerf kliënte persoonlike inligting, kennisgewing per e-pos of per pos gemaak sal word aan diegene wat geraak word deur hierdie verandering. Enige veranderinge aan ons privaatheidsbeleid sal geplaas word op ons webwerf 30 dae voor hierdie veranderinge plaasvind. Jy word dus aangeraai om weer te lees hierdie stelling op 'n gereelde basis. Hierdie bepalings en voorwaardes vorm deel van die ooreenkoms tussen die kliënt en onsself. Jou ontsluiting van hierdie webwerf en / of onderneming van 'n bespreking of ooreenkoms dui op jou verstand instem tot en aanvaarding, van die Disclaimer Kennis en die volledige terme en voorwaardes hierin vervat. Jou statutêre Verbruikersregte is onaangeraak. Finansies magnate 2015 All Rights Reserved die veranderende toekoms van FX High Frequency Trading 038 EBS Ron Finberg / Tegnologie (Institusionele FX) Donderdag 2013/02/05 / 16:05 / GMT High Frequency Trading (HFT) is terug in die nuus hierdie week. Anders as in vorige tydperke, dit is nie die handel glitches of regulerende reaksies wat bring aandag aan die ruimte, maar die plekke. In die FTS naweek uitgawe. die papier wat 'n eksklusiewe verslag oor die toekoms van ICAPs EBS FX platform, getiteld Hoë-frekwensie handelaars in die gesig staar spoedgrens, geskryf deur Stephen Foley. In 'n onderhoud met EBS uitvoerende hoof Gil Mandelzis, FT berig dat EBS kan beplan om te verander sy bestaande eerste in die handel metode vuis met een wat bestellings versamel en willekeurige volgorde die teregstellings. Die doel van so 'n stap sou wees om beperkings op 'n hoë frekwensie handelaars plaas as hul bestellings sal nie meer uitsluitlik op die spoed uitgevoer. Volgens EBSs uitvoerende hoof, Gil Mandelzis, die primêre deelnemers van die venue Arent belangstel in HFT, en hulle bestaan ​​is ontwrigtende tot platform. Mandelzis vertel FT Dit is 'n tegnologie arms race to the bottom, en 'n groot belasting op die bedryf, aangesien mense met 'n aansienlike beleggings in spoed te maak sonder enige verbinding met hulle handel strategie, gesê Gil Mandelzis, EBS uitvoerende hoof. Speed ​​het min te doen met die rede waarom baie deelnemers kom om ons markte. Dit is ernstige spelers wat op die mark kom om risiko dat hulle nie na ras kom uit te ruil. Op hierdie punt, dit te vroeg om te weet of EBW sal in werklikheid hierdie veranderinge aan te pas. Hulle is egter in lyn met die rigting waarin die verhandelingsplatform is beweeg. Te midde van dalende volumes, EBS oorgedoen sy handelstoestande verlede jaar. 'N Belangrike verandering was die verwydering van 0,1 pit pryse, met 'n minimum 0,5 pit minimum blok groottes in die belangrikste geldeenhede en vol pitte in minder aktiewe pare, en hersiene kwotasie en vul verhouding teikens. Op die oomblik, is die bekamping van HFT orde vloei beskou as 'n belangrike doel. Hierdie keer egter kan EBS wees met behulp van die huidige artikel om terugvoer en bespreking te kan sien om te meet openbare belang voordat enige veranderinge geïmplementeer. Elders, die CME Groep 'n persverklaring uitgereik het gister in reaksie op 'n Wall Street Journal artikel wat skuiwergate HFT handelaars is met behulp van die lig gebring. Volgens die verslag, is die uitvoering handel verslae deur lede ontvang voordat dit in die versprei mark data. As sodanig, handelaars bied bestellings op beide die bod en vra van 'n produk is gebruik gemaak van die market8217s rigting voor die algemene publiek. Terwyl die kwessie is 'n kwessie van split sekondes, dit bied HFT handelaars die vermoë om vinniger te reageer op veranderinge in die mark. Op sy beurt, die CME Group verwerp die idee dat die latency was konsekwent en gesê Hoewel daar gevalle van teenstrydighede kan wees met enige tegnologie, CME Groep voortdurend verbeterings aan ons verhandelingsplatform om doeltreffendheid te verhoog, insluitend variasie tussen die tyd 'n firma of kliënt ontvang sy handel bevestiging en dit op die openbare data voed. Uit die meer as 300,000,000 boodskappe wat in ons platform kom elke dag, kan daar tye wanneer kliënte 'n latency van 'n paar millisekondes tussen die tyd kan ervaar wat hulle ontvang hul handel bevestigings en wanneer daardie inligting beskikbaar op die openbare toevoer is. Maar hierdie gevalle is nie konsekwent en wissel oor bateklasse. Wat is verkeerd met HFT Maar, beteken dit regtig saak wat HFT handelaars in die mark. In die geval CME, kan handelaars 'n voorsprong op die mark rigting het nie, maar hulle is nog steeds beperk tot merk deur bosluis data. Daarom, as 'n firma 'n nota dat hul aanbod van 100,05 was vol, selfs al is die openbare mark data toon 'n vra prys van 100,00 ontvang, is daar isnt 'n geleentheid vir arbitrage. Die primêre winste al vir maatskappye wat op hierdie binnekant data is die vermoë wat dit bied om hul bestelling pryse voor die ander spelers aan te pas. Dit is egter meer van 'n tegnologie probleem as 'n probleem met HFT orde vloei. Meer kommerwekkend, is arbitrage handelaars. In teenstelling met die uitruil wat wentel rondom 'n sentrale bestelboek, die OTC mark bestaan ​​uit afsonderlike handelaars pryse hul eie aanhalings aan kliënte. As sodanig, kan gretig handelaars wins wanneer die mark is gekruis deur die koop van 'n handelaar wie se aanbodprys is laer as die mark, en verkoop aan 'n ander handelaar. Hierdie situasie kan voorkom in twee maniere, deur latency, of bloot 'n handelaar is stadig verfrissende hul kwotasies. Met betrekking tot latency, handelaars prys hul platforms gebaseer op 'n verskillende faktore soos mededinger tariewe, interne Holdings, en wisselvalligheid. Dus, 'n likiditeit verskaffer (LP) wie ALGOS is stadig maar seker verfrissende, kan af opgetel deur arbitragers. Net so, handelaars wat versuim om hul versprei om wisselvalligheid spykers of ekonomiese nuus aan te pas, kan vas met onder die mark pryse, terwyl die res van die mark is nie meer pryse soortgelyk. Ander HFT deelnemers sluit sistematiese handelaars en Market makers. Sistematiese handelaars bedryf outomatiese handel strategieë wat ontwerp is om in en uit die mark te betree vinnig gebaseer op inkrementele veranderinge in die mark. Die klop teen hulle is dat die gebruik van lae latency sagteware en hardeware, hulle in staat is om bestellings voor die meerderheid van die deelnemers aan te gryp. Vir handelaars, is hulle ook moeilik orde vloei te verskans. Net so, die mark makers, is HFT handelaars wat likiditeit voeg by 'n plek en bied beide bod en aanbod bestellings. Terwyl hulle likiditeit, wat lei tot strenger pryse te voeg, kan hulle 'n probleem aan te bied om plekke wat cant hanteer die hoeveelheid bestellings en kansellasies hulle te skep. Verder, aangesien hierdie handelaars Arent geklassifiseer as amptelike mark makers, hulle het geen vereiste om voortdurend te voorsien pryse sodoende 'n verdamping van hul bestellings voorste tydens verskillende punte van die dag. Die mark makers veroorsaak ook ander likiditeit verskaffers om die prys meer aggressief en sodoende dalende marge vlakke. Ben Ernest-Jones, Oplossing argitek, Kapitaalmarkte by Progress sagteware, wie se firma produseer CEP produkte vir dinamiese reageer op finansiële datum verduidelik Forex magnate dat een van die belangrikste gevolge van HFT is om versprei oor so smal soos hulle gaan maak, as enige ondoeltreffendheid hoegenaamd word onmiddellik opgetel af. Dit maak dit moeiliker vir ander organisasies om die beste pryse te kry voordat die HFT maatskappye doen nie, maar dit maak dit ook moeiliker vir diegene ander orgs om enige vorm van redelike marge maak. In terme van EBS, het hy bygevoeg Blokkering HFT (wat waarskynlik wat spoedgrense sou doen) sal waarskynlik verbreed versprei, verhoog haalbaar marges vir die banke en incent hulle meer sake te doen met die kruising netwerke (en dit is wat EBS wil). Dit sal waarskynlik effens verhoog pryse vir almal nie, maar ook vir 'n meer regverdige mark. Vir handelaars, HFT orde vloei verteenwoordig verskeie probleme naamlik kan dit hul platforms oorlaai, veroorsaak dat hulle kwesbaar vir arbitrage te wees, en raak ander handelaars. Die laaste geval is te danke aan n manier dat likiditeit verskaffers oorweldigend prys om die ergste kliënt. Daarom, op 'n ongemoniteerde ECN waar HFT voorkom, handelaars dienooreenkomstig en bied beperkte likiditeit en wyer versprei. Dit verskil in plekke wat beperkte HFT orde vloei het. As sodanig, vir ECN operateurs, hoewel HFT handelaars kom met winsgewende kommissies, dit affekteer die handel netwerke algehele pryse en likiditeit, wat op sy beurt dryf weg nie-HFT deelnemers. In EBSs geval, deur die bekamping van HFT, die maatskappy se doelwit is om sy reputasie stol as 'n diep likiditeit venue, waar deelnemers maklik groot formaat ambagte wat beskikbaar Arent in die meeste netwerke kan voer. Yaacov Heidingsfeld, uitvoerende hoof van TraderTools verduidelik Forex magnate wat die FX mark is nie homogeen. Verskillende deelnemers aan die mark te handel met verskillende motiverings. Met betrekking tot EBS, het hy bygevoeg EBSs tradisionele kliënte is nie spoed gery, maar was posisie gedryf. In gebind en randomizing bestellings op die EBS platform, is dit in wese nivellering die speelveld vir hulle in staat stel om weer te trek hul moedertaal kliëntebasis. Die aanloklike van hul moedertaal kliëntebasis is veral 'n bekommernis vir EBW as dit gesien het sy markaandeel daal met mededingers Thomson Reuters en FXalls platform wen besigheid op hul koste. EBS isnt die enigste handel plek soek om HFT orde vloei beperk. ParFX van ICAP interdealer mededinger tradisie, en onlangs gestigte LMAX Interbank mik om HFT handel te beperk op hul platforms. Vir tradisie, ParFX, wat verlede maand van stapel gestuur. verteenwoordig hul opknapping van hul FX offer aan kliënte. Die platform gebruik die ewekansige uitvoering proses wat hulle bemark as 'n unieke uitvoering logika verseker billike handelsomgewing vir almal. Hoewel dit nie om aan te dui tegnologiese beperkings op HFT, by LMAX, die ruillyste HFT as verbode in hul reëlboek soos dit gestel A bank Lid mag nie toegang tot die LMAX interbank Diens vir die primêre doel van 'n hoë frekwensie Trading. Weg van die plekke, het reguleerders ook die ontleding van HFT orde en het voorstelle om óf beperk dit, of skep monitering prosesse geskep. Vir reguleringsliggame, bykomend tot of daar 'n vlak handel veld, daar is ook 'n bron van kommer vir handel glitches wat kan invloed op ander deelnemers wat hulle wil uit te skakel. Terwyl dit maklik om 'n hoë frekwensie handelskorting as 'n opportunistiese poging wat ten koste van die ander voordeel van pryse mark vind mag wees, is dit 'n werklikheid te maak. Tensy die wêreld skielik besluit om te begin beweeg terug in terme van tegnologie, sal handel stelsels voortgaan om vinniger geword. Selfs as spoedgrense of randomisasie van bestellings word geïnisieer, sal HFT handelaars nog bestaan ​​en kan verwag word om te migreer na ander markte of herstel hul metodes. Daarom, sy minder van 'n vraag of HFT soveel as waar orde vloei op pad sal verdwyn. Een van die onlangse tendense onder institusionele likiditeit is die koms van die saak kamers. Terwyl, likiditeit verskaffers is pretty much universele in hul aanvaarding van kleinhandel orde vloei, met HFT, hulle Arent so warm daaroor. Die skep van 'n oplossing, het ECNs begin om gesegregeerde plekke wat gerig is op verskillende tipes kliënt te skep. Byvoorbeeld, FastMatch. 'n FX ECN wat gesamentlik bedryf deur Credit Suisse asook FXCM Pro, gebruik handel kamers. Hulle is saamgestel uit 'n kleinhandel, algemene, en bank tot bank kamers. Die gebruik van die gesegregeerde stelsel, LP in staat is om dienooreenkomstig prys aan elke kliënt tipe om te weet dat die risiko's is anders vir elke. Op 'n manier, hierdie stelsel lyk enkele handelaar platforms, waar 'n bank persoonlike pryse vir elkeen van hul kliënte kan skep. Met 'n gesegregeerde ECN, hoewel handelaars het nie 'n persoonlike verhouding met die handelaars, met meer inligting oor elke kamers kliënte bied hulle die geleentheid om 'n beter prys. Net so, CitiFXs Tradestream likiditeit offer gebruik van 'n toegeroep stelsel vir die hantering van verskillende soorte handelaars. (Met betrekking tot hoe hul produkte kompeteer met tradisionele ECNs bereik ons ​​uit te FXCM en CitiFX met beide weier om kommentaar te lewer.) Op hierdie tendens, TraderTools Heidingsfeld gesê wat ek sien gebeur in die mark, is dat verskillende handel plekke sal diens verskillende tipes vloei. Benewens die skepping van 'n multi-kamer ECNs, is tegnologie verskaffers ook reageer deur die bekendstelling van persoonlike produkte vir die FX industrys diverse stel handelaar. Op Heidingsfelds firma, wat likiditeit samevoeging oplossings bied vir handelaars om hul eie multi-handelaar platform te skep, het hy verduidelik dat ten TraderTools ons glo dat daar nie 'n enkele mark oplossing vir al die deelnemers. Vorderingsvergaderings Ernest-Jones, toe hy gevra is of daar 'n soort van HFT vloei wat verwelkom beantwoord It8217s n multi-tweesnydende swaard 8211 aan die een kant HFT kan verslind likiditeit jou algo wou vernietig, of HFT kan jou algo verwar met likiditeit wat isn8217t eintlik ware of verdwyn te vinnig te nuttig wees. Aan die ander kant, dit maak vir 'n meer vloeibare mark as 'n HFT strategie is om likiditeit aan die teenoorgestelde kant van die boek van jou algo. Daar is 'n nooit 'n reguit-vorentoe antwoord op die vraag of HFT is goed of sleg 8211 dit help in sommige gevalle, en ander nie. Hy insgelyks geglo dat ons op pad in die rigting van persoonlike plekke soos hy bygevoeg Dit is ook die rede waarom sommige van die nuwe plekke wat verskyn het oor die afgelope paar jaar verskaf persoonlike poele, waar sekere kategorieë van kliënte toegelaat word, en ander aren8217t. It8217s n erkenning dat sommige mense soos HFT en is gelukkig om handel te dryf met HFT deelnemers, terwyl ander don8217t wil enige deel daarvan. Nog 'n rigting wat ons kon sien plaasvind is die migrasie van HFT spot handelaars verhandel futures plekke te ruil. In teenstelling met spot FX, HFT is meer algemeen in ruil. Heidingsfeld gesê dat onlangse ramings toon dat tussen 25-30 van FX handel is HFT. Dit in teenstelling met die Amerikaanse FX termynmark ruil wheree volgens die TABB Groep, soos genoem in die artikel WSJ8217s, HFT rekeninge vir 61 volumes. As sodanig, met die einde vloei baie meer algemeen in termynkontrakte, kan ontevrede spot handelaars net hul strategieë aan te pas vir die toekoms. As gevolg van die winsgewende marges in die kleinhandel FX mark maak, het daar 'n inskrywing van firmas op soek na geleenthede om dienste te lewer aan die bedryf. Hul teenwoordigheid is primêre as nie-handelaar mark makers verskaffing likiditeit te georiënteerde aanbiedinge soos Hotspot FXS Wholesale Likiditeit produk of sekondêre prima makelaars kleinhandel. Met hul teenwoordigheid as Market makers reeds in die FX bedryf, miskien sal ons ook sien HFT spelers kombineer hulpbronne en hul eie ECNs. Met hul kennis van die nuutste tegnologie en 'n lae latency handel, kon hulle teoreties bied 'n oplossing te vind wat kan hanteer die behoeftes van mede-HFT handelaars. Gooi die idee af van verskeie institusionele insiders, hulle het geglo dat hoewel so 'n plek 'n mededinger vir bestaande produkte wat gerig is op die kleinhandel orde vloei kan word, sou hulle in dieselfde probleme hardloop met HFT handelaars wat handelaars tans ervaar. Neem dit verder, Heidingsfeld het ook daarop gewys strukturele probleme wat 'n HFT gedryf ECN sal ervaar, soos Hy gesê het HFT Market makers het krediet beperk en daarom is beperk in die hoeveelheid likiditeit wat hulle kan bied. Hy het bygevoeg Terwyl banke 8220committed8221 te maak pryse vir hul kliënte 24/5 (plaaslike tyd), HFTs is nie en het getoon dat daar is tye wanneer, vir watter rede ook al, hul algo model stop maak pryse, óf in (a) bepaalde paar (s) of oor 'n tydperk van tyd. Daar is eenvoudig wouldn8217t voldoende vloei te kritieke massa te genereer wees. Beweeg terug na ICAP en EBS. EBS is sonder twyfel in 'n oorgang af. Verder as net veranderinge in die handelstoestande, het die firma ook planne om EBS Direkte stapel te stuur. Die eenheid, wat tans nog in die toets, is 'n verhouding gebaseer platform wat saam EBSs ECN produk sal werk (onlangs herdoop EBS mark). Dikwels, wanneer die werk direk met LP's en die skep van 'n verhouding binne, handelaars in staat is om meer mededingende pryse te bekom as wat dieselfde handelaars bied op openbare ECNs. As sodanig, met die vermoë om beide ECN en verhouding pryse kombineer binne een verhandelingsplatform bied handelaars 'n naatlose manier om die beste pryse te voer. FXall wat geskep is deur mede-stapel gestuur deur 'n groep van die banke en later verkoop aan Thomon Reuters, en kombineer beide ECN en verhouding pryse binne 'n stelsel, was in staat om rekord volumes bereik op sy platform in 2012, selfs as die bedryf gely algehele weier. Toe te voeg tot die EBS Direkte inisiatief, het ICAP ook verkry likiditeit optimization firma ClientKnowledge, om te help met die implementering kliënt van die kombinasie van beide die openbare en verhouding gebaseer pryse. Beyond EBS, het ICAP ook die uitbreiding van sy FX verwante produkte. Een so 'n voorbeeld was its2007 aankoop van post-handel monitering firma Traiana. Sedert die verkryging van die firma, het Traiana uitgebrei Harmony-Netlink en CreditLink produkte na meer as net verbind Eerste Makelaars en LP, maar ook om ECNs. Daarbenewens het hulle is die inneem in die launch van pre-handel krediet monitering produkte. Onlangs het ICAP verkoop 'n 12 aandeel in die afdeling vir sewe van sy kliënte. Vir kliënte, die aanpassing van verskeie dienste van die FX handel proses binne 'n dak bied 'n vaartbelynde produk. ICAP kan ook die invloed van die diversiteit vir kruis verkoop geleenthede. As 'n interdealer, is ICAP maak die finaal skuif na meer van die FX mark te bedien. Terwyl dit te doen, is dit ook die bevordering van hul bande met hul handelaar kliënte. Dit is gedoen deur 'n beperking HFT orde vloei binne EBC, die launch van EBS Direkte om maklike toegang te voorsien vir handelaars om handel te dryf met hul LP vennote, en deur middel van die gedeeltelike verkoop van Traiana. As sodanig, kan ICAP beskryf word as slim vasmaak sy lot met dié van sy kliënte en sodoende aansporings om ICAP vennote om voort te gaan stuur hulle besigheid bied. Met dit in plek, die vraag is wat is die volgende stap om hulle te neem in FX Terwyl nie meer as 'n veronderstelling, miskien ons ICAP sal skuif na die bestaande bank tot bank netwerk hefboom in plek binne Traiana en loods sy eie nedersetting diens. Besit word deur sy lede, CLS Bank gaan lê op die oomblik die leeus deel van FX volumes, met meer as 2000000000000 per dag (met behulp van BIS rekeningkundige) gaan deur die stelsel. Maar vir elkeen van daardie transaksies fooie word versamel deur CLS. Vermindering van hierdie fooie, post handel maatskappye soos Traiana gebruik handel kompressie metode om die bedrag van die transaksies na CLS Bank sodoende dalende koste te verminder. As sodanig, as ICAP n funksie verder kan ontwikkel om nedersetting fooie verminder, kan dit teoreties te sien 'n toename van opname kliënt op sy stelsels. Toenemende inkomste is natuurlik die hele rede waarom hulle bespreek of om HFT handel te bekamp te begin with. High Frequency Trading geword Mei 2007 Status: Lid 149 Posts Ek wil graag 'n draad begin vir 'n hoë frekwensie handel stelsel. Van wat ek gevind op Google, dit is die tipe handel betrokke by bosluise op die hoogste frekwensie, waar handel dryf laaste sekonde om minute. Op mql4 het ek twee EAS dat bosluis data te omskep in 'n databasis, SQL amp FXT. Ek neem aan die bosluis databasis verwerk kan word vir inskrywings en voorspelling van die volgende blok rigting. Die vraag is: watter analise moet gedoen word vir voorspelling van die volgende blok. Ek kan nie lyk om uit te vind die inskrywing / afrit, neem wins, stop-verlies vir 'n hoë frekwensie stelsel. Watter tipe analise is gedoen op bosluise om rigting te bepaal, is dit gebaseer op 'n neurale netwerk metode Kommersiële lid geword Sep 2007 901 Posts Ek wil graag 'n draad begin vir 'n hoë frekwensie handel stelsel. Van wat ek gevind op Google, dit is die tipe handel betrokke by bosluise op die hoogste frekwensie, waar handel dryf laaste sekonde om minute. Op mql4 het ek twee EAS dat bosluis data te omskep in 'n databasis, SQL amp FXT. Ek neem aan die bosluis databasis verwerk kan word vir inskrywings en voorspelling van die volgende blok rigting. Die vraag is: watter analise moet gedoen word vir voorspelling van die volgende blok. Ek kan nie lyk om uit te vind die inskrywing / afrit, neem wins, stop-verlies vir 'n hoë frekwensie stelsel. Watter tipe analise is gedoen op bosluise om rigting is dit gebaseer op 'n neurale netwerk metode bepaal ek dink jou nog 'n beginner. HFT is 'n soort van 'n warm onderwerp op die oomblik, as sodanig, Ek dont dink anybodies gaan in elk geval word om enige geheime, jou soort te raak op die groot wêreld van outomatisering wat lê anderkant die MT4 sandbox. Ek stel voor jy bakkie 'n paar boeke van Amazon oor die onderwerp en begin lees, maar ek sou bereid wees omdat die dinge wat ek gesien het, is redelik rof gaan oor die Wiskunde voor. Jy kan dikwels vertel hoe nuwe (of warm) 'n onderwerp is deur te kyk na die hoeveelheid publiek sigbaar navorsing oor 'n gegewe onderwerp, let op die opvallende afwesigheid op die onderwerp van HFT. In terme van kompleksiteit, dit is wat ek gevind het vir Matlab en hoë frekwensie handel en wat die top honde doen. Bevestig hierdie webinar vir Algorithmic Trading met Matlab vir Finansiële Aansoeke. Regtig 'n goeie inligting, swaar op alles wat ek weet so far. High-Frequency Handelaars Chase Geldeenhede Vergeet van die aandelemark. Vir 'n hoë-frekwensie handelaars, die plek om te wees is buitelandse valuta. Maatskappye met behulp van die ultra-vinnige strategieë om die soeklig te danke aan Michael Lewiss boek Flash Boys verantwoordelik vir meer as 35 persent van spot valuta volume in Oktober 2013, het van 9 persent in Oktober 2008, volgens konsultant aite Group LLC. Dit is die teenoorgestelde van aandele, waar hul verhouding gekrimp tot 50 persent in 2012 vanaf 66 persent vier jaar gelede, volgens Rose Blatt Securities Inc. As makelaars kry beter te verhul bestellings en volume krimp in aandele, spoed handel bly 'n groei besigheid in die 5.3 triljoen valutamark, waar owerhede op drie vastelande is die ondersoek van die manipulasie van maatstawwe. Terwyl sommige sien dit as 'n teken van deursigtigheid, is die taktiek vang op net so hul rol in aandele is ondersoek deur die New York staatsprokureur algemene en Federal Bureau of Investigation. Die gebruik van HFT sal handel en regulasie in die FX mark meer kompleks maak, en daar sal ook 'n paar vrae oor die regverdigheid, Anshuman Jaswal, senior ontleder by navorsing firma Celent in Boston, het gesê per e-pos. Gebruik van HFT verhoog ook likiditeit en diepte in markte. Beide kante van die argument te voer 'n paar gewig, en daar is niemand regte antwoord. Voordat sy hier, sy op die Bloomberg Terminal. LEER MEER